Cada vez es más necesario que los economistas y profesionales de campos afines puedan trabajar con bases de datos de grandes dimensiones y de gran complejidad. Pensando en ello, este curso será una introducción a las técnicas econométricas necesarias para trabajar con bases de datos complejas empleando STATA
El este curso de STATA busca que el estudiante tenga un mejor manejo de las bases de datos actuales, que son más complejas y de mayor periodicidad. Este manejo de la información, a través de alcances estadísticos (promedios, gráficos, percentiles, etc.), permitirá una mejor interpretación de los mismos, logrando así que el estudiante evalúe mejor la información con la cual trabaja.
seguidamente se desarrolla como los modelos, dado énfasis al análisis de la regresión lineal, discutiendo los supuestos del método de estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), así mismo se presentan las diferentes metodologías de series de tiempo, elaborar gráficos, proyecciones y estimar relaciones causales entre variables temporales, luego se analizan modelos de elección discreta bivariados más conocidos: Logit y Probit, discutiéndose sobre las propiedades del método de estimación de máxima verosimilitud (MV), el cálculo de probabilidades y el cambio en las mismas ante el cambio en un regresor (efectos marginales), así como las medidas de bondad de ajuste, y finalmente se analizaran los modelos de Datos de Panel siendo una combinación de los modelos de series de tiempo con información de corte transversal, se analizara los principales estimadores, asi como diferentes test para seleccionar el método de estimación adecuado
Se desarrollará los siguientes boques temáticos:
Introducción a STATA
Manejo de datos
Realizar Gráficos
Análisis de regresión lineal
Diagnósticos de una regresión
Series de tiempo
Modelos ARIMA
Metodología de Box Jenkins
Modelos Multivariados
Regresión Logit y Probit
Datos de panel
